吴俊鹏 金融工程 金工深度 量化基金周报（20260724）：基金跟踪研究

摘要

截至2026年7月24日当周，中证1000指数增强基金在公募量化基金中表现相对较好，本周超额收益中位数达0.53%。 纳入统计的沪深300和中证A500指数增强基金本周表现承压，超额收益中位数分别为-0.12%和-0.18%，而中证500指增基金超额收益中位数为0.15%。 绝对收益（对冲）与其它主动量化基金本周收益中位数分别为0.32%和0.24%。 在其它策略基金中，行业主题轮动基金和定增主题基金表现居前，本周收益中位数分别为1.22%和0.54%，多因子类型基金表现较弱，收益中位数为-0.67%。 报告基于定量模型和历史数据得出，不构成基金评级和推荐。

主要观点

• 中证1000指数增强基金本周表现较好，超额收益中位数为0.53%。

• 沪深300指数增强基金本周超额收益中位数为-0.12%，纳入统计数量为79只。

• 中证500指数增强基金本周超额收益中位数为0.15%，纳入统计数量为77只。

• 中证A500指数增强基金本周超额收益中位数为-0.18%，纳入统计数量为22只。

• 绝对收益（对冲）类型基金本期纳入统计21只，本周收益中位数为0.32%。

• 其它主动量化类型基金本期纳入291只，本周收益中位数为0.24%。

• 行业主题轮动基金本周表现居前，收益中位数达1.22%。

• 多因子类型的基金表现较弱，纳入统计12只，本周收益中位数为-0.67%。

• 大数据驱动主动投资的基金本周收益中位数为0.85%，纳入统计数量为5只。

论述逻辑

• 报告通过统计并分类公募量化基金的周度与年度超额或绝对收益表现，随后进一步拆解不同策略（如定增、行业轮动、多因子等）的业绩中位数，最终实现对各类量化基金及策略的整体跟踪研究。

关键展望

• 报告基于历史数据进行统计分析，明确提示历史数据不能代表未来，未给出具体的未来业绩预测或时间验证窗口。

推荐标的

• 报告未明确给出推荐标的